best365网页版登录学术报告
期权定价模型计算的矩阵分裂迭代方法
殷俊锋
(同济大学)
报告时间:2023年2月23日 星期四 上午9:00-10:00
报告地点:腾讯会议:736-958-015 会议密码:0223
报告摘要:Black-Schole期权定价模型及其拓展模型是现代金融风险管理的基石,离散的(分数阶)偏微分方程会得到带有特殊结构的线性方程组。利用系数矩阵Toeplitz结构和正定的性质构造正定矩阵分裂迭代法,理论分析给出了收敛性质。数值实验验证了算法的有效性,并分析比较了预处理的效果。
报告人简介:殷俊锋,同济大学教授,博导,创新创业学院副院长,主要研究方向科学计算,计算金融,大数据和人工智能。主持多项国家自然科学基金、教育部和上海市科研项目,2009年入选上海市“浦江人才”,2010年荣获中国数学会计算数学分会应用数值代数奖,2019年获中国数学会计算数学分会青年创新奖(提名)。学术兼职包括中国工业与应用数学学会副秘书长,中国工业与应用数学学会大数据与人工智能专业委员会委员。
邀请人: 谢家新